Le trading haute fréquence : « Un choix idéologique et politique »
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6 mai 2010, krach éclair à Wall Street. En moins de 10 minutes, près de 1 000 milliards de dollars se sont envolés. Du jamais-vu. Un bug informatique en serait à l’origine. De plus en plus d’opérateurs boursiers effectuent leurs transactions financières via des ordinateurs et des algorithmes ultra-sophistiqués. Véritable « boîte noire » de l’économie moderne, ce système, dénommé trading haute fréquence représente 40% des ordres passés en Europe – 50% sur le CAC 40 – et près de 75% aux États-Unis. Quels sont (...)
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