Nasdark #2 – De l’espace et du temps
►http://sniperinmahwah.wordpress.com/2013/08/26/nasdark-2-de-lespace-et-du-temps
Suite à la panne du SIP, et donc du NBBO, les cotations s’arrêtent à 12h04mn40s. Or, pendant 15 minutes, des transactions ont eu lieu. Comment peut-il y avoir des transactions sans cotations ? La réponse est sans doute à trouver du côté des algorithmes de trading à haute fréquence qui font de la colocation. La seule explication possible est que ces algorithmes ont utilisé les données direct feed (récupérées directement auprès des marchés, à quelques mètres de là où sont les algorithmes) pour réa…