Les machines se font la guerre sur les marchés financiers | kitetoa
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Pour gagner des microsecondes sur leurs concurrents, les investisseurs manipuleraient les cours. Nanex, une petite société américaine de diffusion de flux de données boursières a jeté un pavé dans la mare il y a quelques mois. Elle aurait trouvé l’explication de la chute brutale (7% en quelques minutes) de Wall Street le 6 mai dernier. Pour elle le High Frequency Trading est bien responsable de ce qu’il est désormais convenu d’appeler le « flash crash ». Mieux, les acteurs du HFT se livreraient à une sale guerre, tentant de s’enfumer à coup de d’informations pourries générées uniquement dans le but de se gêner les uns, les autres. En compilant ses propres données et en les analysant, elle a fait ressortir quelques incongruités pour le moins dérangeantes. Celles-ci confortent l’idée que quelques docteurs Mabuse sont en train de jouer avec le feu sur les marchés financiers. Pour Nanex, le 6 mai, certaines places ont fourni jusqu’à 5000 cours pour un titre en une s