Le trading à haute fréquence taxé en France
►http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/08/07/le-trading-a-haute-frequence-taxe-en-france_1743200_3234.html
Le trading à haute fréquence utilise des ordinateurs ultra-puissants, capables d’exécuter des ordres en quelques millièmes de seconde et de tirer ainsi profit des écarts de prix minimes sur une même valeur. Les modifications et annulations d’ordres boursiers sont donc extrêmement fréquents.
►http://www.boursorama.com/actualites/bercy-publie-un-decret-sur-la-taxation-du-trading-haute-frequence-58165f
Le décret fixe notamment à une demi-seconde maximum le seuil caractérisant une opération à haute fréquence sur titre de capital, autrement dit le temps entre le passage d’un ordre et sa modification ou annulation.
►http://www.marianne2.fr/Interdisons-les-outils-vecteurs-d-anarchie-neoliberale-_a221853.html
Depuis le krach du 6 mai 2010, les opérations d’achat et de vente de titres financiers sont largement critiquées. Notre blogueur associé Laurent Pinsolle revient sur un article de The Economist, qui vient de s’exprimer en faveur d’une meilleure règlementation du « trading » à haute dose.
Quand la finance s’automatise, l’économie trinque ...
